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wendyn · 2019年02月03日

regression hedge

能不能帮讲下这道题再 为什么要用两个相减啊 一减是不是基数又变了

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年02月04日

同学你好,本题中两个债券的久期并不默认项等,首先得求出它们的关系(此时假定它们两个的利率变化是相等的)。所求出的久期的关系,这个是隐含条件。

之后再考虑利率变动不相同的情况,求出应该如何调整。完整的过程请见下图:


wendyn · 2019年02月04日

原来如此,谢谢老师啊!很清楚,感谢!

orange品职答疑助手 · 2019年02月05日

不客气 应该的

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