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周大懒 · 2017年04月28日

问一道题:NO.PZ201702190300000401 第1小题 [ CFA II ]

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

请问BSM中假设不应该是price符合lognormal 而return 符合normal的吗?

1 个答案

竹子 · 2017年04月28日

今年的教材把定义改了一下,建议去听一下衍生强化班的BSM这部分的视频,李老师有详细讲解

bear41 · 2019年04月27日

我听了视频,确实是price return是lognomal分布呀