开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
JerryxieCFA · 2019年02月03日
有个问题糊涂:
ERP -- Equity risk premium 和 Market risk premium (MRP)
我发现讲义中和例题中,有的地方ERP=β x (Rm-Rf), 即 ERP= β x MRP
但是有的地方,ERP = (Rm-Rf)
这个问题不弄清楚,对解题十分不利,因为找不到 βer而求不出 Re.
烦请解释
。
maggie_品职助教 · 2019年02月04日
ERP=(Rm-Rf), 是不需要乘贝塔的,Equity risk premium 和 Market risk premium (MRP)说的是一回事儿,都不需要乘BETA 。我搜了一下原版书,只有R30后面的一道课后题29出现了Market risk premium,但计算过程也是和ERP一样的。要不你把你遇到的问题截个图给我?我们再看看是怎么回事儿。新年快乐~