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JerryxieCFA · 2019年02月03日

ERP?

有个问题糊涂:

ERP --  Equity risk premium 和 Market risk premium (MRP)

我发现讲义中和例题中,有的地方ERP=β x (Rm-Rf), 即 ERP= β x MRP

但是有的地方,ERP = (Rm-Rf)

这个问题不弄清楚,对解题十分不利,因为找不到 βer而求不出 Re.


烦请解释

 

1 个答案
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maggie_品职助教 · 2019年02月04日

ERP=(Rm-Rf), 是不需要乘贝塔的,Equity risk premium 和 Market risk premium (MRP)说的是一回事儿,都不需要乘BETA 。我搜了一下原版书,只有R30后面的一道课后题29出现了Market risk premium,但计算过程也是和ERP一样的。要不你把你遇到的问题截个图给我?我们再看看是怎么回事儿。新年快乐~






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