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木木__ · 2019年02月03日

问一道题:NO.PZ201512020300000202 第2小题

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:

    

选项:


A.

B.

C.

解释:


老师您好,请问在AR模型中 讲义中提到是有三个前提假设:分别是1)协方差平稳 2)残差没有条件异方差 3)残差没有序列自相关 既可以吗?看到您之前的回复是将回归分析中的假设也作为 时间序列的前提,这个可以解释下吗?

1 个答案

菲菲_品职助教 · 2019年02月11日

同学你好,这道题目考的是回归分析并不是AR模型,所以需要遵循回归分析的假设。AR模型是遵循AR模型的假设,也就是你说的那三个。

德韵90 · 2019年11月28日

时间序列数据分析用的不就是AR模型吗?