问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
老师您好,请问在AR模型中 讲义中提到是有三个前提假设:分别是1)协方差平稳 2)残差没有条件异方差 3)残差没有序列自相关 既可以吗?看到您之前的回复是将回归分析中的假设也作为 时间序列的前提,这个可以解释下吗?
NO.PZ201512020300000202 老师,这题不是说用这家公司的数据和美国的CPI指数去回归吗?那不是cross series吗
NO.PZ201512020300000202 请问老师,哪句话表示没有残差项呢?
NO.PZ201512020300000202 Cross-section什么意思啊?
NO.PZ201512020300000202 请问基于哪个条件看出,残差项已经倒干净了(即ExpecteValue=0)?
NO.PZ201512020300000202 那么cross section的error value呢?