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hermione1006 · 2019年02月02日

asset allocation 原版书 p446例题 问题一

为什么fully hegde 有利于liquidity need?
1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年02月13日

fully hedge是IPS mandate的要求,而不是流动性导致的。

题目的关键词在于:Shortly after the rebalancing。正因为刚刚rebalance过,所以整个组合的外汇风险是完全被对冲的,也是最小的。在风险最小的时候要求资金撤回,也是最安全的,所以Doyle可以不用调头寸。

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