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石头鱼170 · 2017年04月27日

问一道题：NO.PZ201702190300000206 第6小题 [ CFA II ]

  1. CFA II

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

老师 请问这一题 我的解题思路是：

固定端：-1/（1+0.95%*90/360）

浮动端：+（1+0.7%*180/360）/（1+1%*180/360）

考虑到规模，最后答案为17529。请问哪里错了？

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石头鱼170 · 2017年04月27日

我知道问题在哪了，谢谢！！

1 个答案

竹子 · 2017年04月28日

好滴

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2018-05-11 21:48 1 · 回答

    这个合约是付固收浮，那不是应该是浮动方减去固定方算价值吗？为什么答案是相反的。

2018-04-13 10:53 1 · 回答

    向上箭头NP/(1+0.95%*3/12) 向下箭头NP*（1+0.7%*3/12）/(1+1%*6/12)value=向上箭头-向下箭头请问老师错在哪呢？谢谢

2018-02-09 15:23 1 · 回答

    

2017-04-15 21:40 1 · 回答