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saimeiei · 2019年02月01日
请问一下，这道题如果问的是卖出B的影响，A选项是理解的，但是题目说是相比较于买入同等量的C，是什么意思？
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年02月01日
假设投资者现在持有一个投资组合，在这个组合的基础上short $1million B形成新组合X，与在这个组合基础上long $1million C形成新组合Y。 等量是相同金额的意思，题目问的是X和Y组合与原组合的对比。由于B是pure factor portfolio，sensitivityGDP=0,所以不管是long/short对GDP都没有影响，但是C，sensitivityGDP=1.1，所以long C 会使得GDP growth risk 增加。
