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saimeiei · 2019年02月01日

魔鬼营1月模考组合管理部分

  1. CFA II


请问一下，敏感度应该测量的是变化量的影响吧，那么应该是surprise的改变量谁最大，这道题直接代入surprise的量，那么是直接求定价了吗

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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年02月01日

surprise 对三个fund都是一样的，surprise(Inflation)=2.2%-2%=0.2%, surprise(GDP Growth)=-0.5%。

题目问那个fund对surprise最敏感，那么就要考虑每个fund的factor sensitivity。最终求得是对收益率的影响。

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