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Tareina · 2019年01月30日

TAA和SAA相关问题

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
两个问题： 1. TAA为什么比SAA更适合用sharpe ratio？ 2.这里的statement 2为什么错了？discretionary TAA是定性的TAA呀。
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1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年01月31日

第一个问题，题干理解错了，statement 1意思是： TAA相对于SAA是否成功，可以用sharpe ratio这个指标来衡量业绩。也就是用SR(TAA)与SR(SAA)作对比。

第二个问题， discretionary TAA是定性的TAA，但是题目没有讲到是否定性，错在后面的描述。asset-class-level return anomalies是用定量的方法计算出来的，这些anomalies 反映的是市场异常信号，所以后面描述的是systematic TAA。

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