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sunnyway · 2019年01月30日

fixed income

在R24, Bullet and barbell structures identify using...KRD 视频的4分50多秒,老师讲了PPT 242 到244的例题,其中表格中的计算,change in value, 老师是不是说错了?这里的PVBP应该是per $100 value,这样两题算出来的change in value数字才对。

1 个答案

发亮_品职助教 · 2019年02月11日

对的,原版书例题和讲义里面的例题,这块Partial PVBP是Per 100,所以PVBP单位是每百元。

因为计算的时候还乘以了债券的Par value(单位是每元),所以最后算出来的数字都会大100倍。Partial PVBP这块不要求计算,能通过KRD分布判断债券组合的类型(Barbell, bullet, Ladderred)就行。

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