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小西_xixi · 2019年01月30日

关于age weighted historic simulation

两个问题 标红 请解答 谢谢
2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年02月02日

下面那行miu是每一期的数值(已经发生过的每期的值),上面那行w1以及lambda乘以w1,lambda方乘以w1等等是每期的权重,这里用wi代表了它们(w1,w2,w3,w4……)w1+w2+w3……+wn=1。lambda已知,也就是w1+lambda乘以w1+lambda方乘以w1+lambda三次方乘以w1+…+lambda的n次方乘以w1=1。这个式子可以求出w1。进而求出每项的权重。wi只是个通项公式这里是常数的是w1和lambda

品职答疑小助手雍 · 2019年01月30日

同学你好,对于问题1,因为权重的总和等于1,所以w(i)的和是1,否则假设出来w(l)就没意义了,所以引入w(i)是为了权重这个等比数列求和等于1,然后反求w(l)。

对于问题2,w(i)就相当于等比数列里的通项公式了。

小西_xixi · 2019年02月01日

请看李老师推导w(1)的过程,始终都是用的w(1)。w(1)乘以lambda的次方表示权重,所有权重加起来为1,代表了所有样本发生的可能性。变的是lambda,感觉w(1)是常数。所以还是不明白怎么又出来w(i),请再解释一下

小西_xixi · 2019年02月01日

这是我的第二条回复。又看了一遍视频,感觉课件中的w(i)实际是miu(i)是吧,miu(i)才是权重,等于w(1)乘以lambda的次方

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