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aileen20180623 · 2019年01月30日

问一道题:NO.PZ2018062007000027

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


spot price of underlying >  future price,= decrease forward price ?


1 个答案

菲菲_品职助教 · 2019年01月30日

同学你好,如下图答案解析所示:

答案里面也写得很清晰了,convenience yield的存在会导致forward的定价减小。

更直接的来说,是考的如下知识点:

 

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