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cichengduoji · 2019年01月30日

问一道题:NO.PZ201601300300001904 第4小题

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


请问一下,选项C,如果改成 writer of a put option on a corporate bond, or buyer of a call option on a corporate bond,(因为credit risk were decline, bond price would increase), 对吗?

谢谢!

1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年01月31日

put option的买方是转移风险的一方,long put option相当于short CR,因此put option的卖方是承担风险的一方。

对于call option来说买方是承担CR的一方。

你的理解是正确的,加油~

Roseline · 2019年04月28日

课上老师不是讲对于option,都是long的一方承担credit risk吗?那为什么这里是put option的卖方承担

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