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cichengduoji · 2019年01月30日

问一道题：NO.PZ2016013003000018

  1. CFA III
  2. Risk

问题如下图：

    

请问一下，does RAROC measure total risk? (use capital at risk to measure risk)

How about RoMAD? - Which kind of risk does it measure?

Sortino ratio = (Portfolio return - MAR) / downside deviation: What is MAR? 

Why do both RAROC & RoMAD use mean return of portfolio in numerator?

Thanks!!

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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年01月30日

1.RAROC是以capital at risk作为对风险的衡量。

2.RoMAD的分母是maximum drawdown，即最大回撤，是高水位和接下来低点之间的距离。

3.MAR是minimum acceptable return，即最低可以接受的回报。

4.两个比率的定义就是这样的。

加油~

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