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cichengduoji · 2019年01月28日

问一道题：NO.PZ2018122301000022

  1. CFA III
  2. Risk

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


请问一下，does RAROC use VAR to measure risk (as denominator)? VAR与capital at risk在这里可以混用？不是不同的吗？

谢谢！

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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年01月29日

VaR和capital at risk是两个概念，原版书上的分母采用的是capital at risk。capital at risk计算本来就有很多种类，很多时候资本就是基于VaR计算的。为了和原版书统一，我们会立即在后台改一下解释。谢谢提醒。

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Sorption Ratio 公式中的MAR是怎么理解？谢谢

2019-04-07 00:15 1 · 回答

看了之前的回答CapitRisk在很多时候用VaR来衡量。那在应对考试中，应该记忆为CaR还是VaR？

2019-03-28 00:11 1 · 回答

    最大回撤的分子就是最大收益率和最小收益率的平均值吗？

2019-02-19 14:42 1 · 回答