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sunnyway · 2019年01月28日

fixed income

是否不管是long call or long put option 只要是long权利的头寸,对投资者有利,都会增加convexity?也不管是否是itm, atm或者otm?

1 个答案

发亮_品职助教 · 2019年02月03日

Long call或者Long put都可以用来增加Bond portfolio的Convexity;

所以碰到要增加Bond portfolio convexity的,不需要管是用哪种期权。


但是期权的Convexity值,在ITM,ATM,OTM时,是不一样的;

期权在ATM时,其Convexity值最大;

因此题目为了尽可能地加大Convexity,就选用了ATM的期权。


考纲我们只需要了解到可以用option调节Convexity即可。

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