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aileen20180623 · 2019年01月28日

问一道题：NO.PZ2016031201000030

  1. CFA I
  2. Derivative

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


如果这题说的是short position，是不是都要反过来。比如利率positive correlate,那么forward 比futures 好？

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1 个答案

菲菲_品职助教 · 2019年01月28日

同学你好，是这样的。

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相关问题

请问这道题是什么意思？考的哪个知识点？谢谢

2018-10-24 23:22 1 · 回答

虽然答对了，但帮忙用中文下吧，不需要讨论interest rate是上升还是下降的情形吗？

2018-03-31 14:00 1 · 回答