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粉红豹 · 2019年01月27日

问一道题:NO.PZ2018123101000033

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


老师好,这道题目C选项不也是反映了银行间的风险吗?不能作为对手方风险的衡量指标吗?

1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年01月28日

C选项:Libor-OIS spread衡量的是货币市场的流动性风险和信用风险。而TED spread衡量的是银行体系的信用风险。以下是原版书对于该知识点的讲解。