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Jessie999 · 2019年01月27日

关于FRM里面 GARCH公式推导

请教以下公式是否成立,为什么成立,谢谢
Jessie999 · 2019年01月27日

具体内容在Quantitative analysis 的讲义235页,公式写的有点小错误,掉了一个E

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年01月28日

同学你好,你看的听仔细的。你标问号的那一行是成立的,因为 σ^2_(n+t-1),它是u_(n+t-1)的方差,所以σ^2_(n+t-1)它只是一个数字。数字的期望,加不加,都等于它本身。

这个不要和随机变量的平方的期望混淆,只有随机变量的平方的期望,才等于期望的平方+变量的方差。

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