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很高兴见到你 · 2019年01月27日

问一道题：NO.PZ2015121802000028

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


B选项说的是什么意思，看不懂选项

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1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年01月27日

B选项，如果两资产完全负相关，由这两个资产组成的组合收益率的方差等于0，错误。如图，correlation=-1, 两资产收益率与方差的关系为红色标注的折线，横坐标为方差，方差>=0, 而不是等于0。

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NO.PZ2015121802000028 老师上课的时候说如果correlation=-1, 组合方差是可能等于0的，有道题也是说correlation=1,有zero variance, 为什么本题中b是错误的呢？

2021-11-05 15:02 1 · 回答

    a为什么对呢？协方差=相关系数乘两个资产的标准差，协方差为0，也有可能是两个资产中有一个资产标准差为0呀，也可能存在线形关系呀？

2019-04-19 17:28 1 · 回答

    B错在哪里？答案中的unless the weight of the portfolio is the combination of those thminimize the combinatiorivarian怎么理解？

2018-11-21 22:53 1 · 回答

相关系数为-1，组合的标准差有可能为0，B不明白

2018-08-14 11:40 1 · 回答