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pennys · 2019年01月27日

问一道题:NO.PZ2016062401000050

问题如下图最大的R方和最小的MSE不应该效果一样吗?

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:



1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年01月28日

同学你好,MSE有自己的局限,即,随着自变量数目的增加,它的结果会越来越好,但这仅仅是针对样本内数据而言的;当用这个具有较好MSE指标的模型去预测样本外数据,会发现预测效果很差,这是因为数据过度挖掘的问题。所以仅仅用MSE这个指标来衡量,会跟R^2一样,效果并不好。因此,统计学家对MSE进行了修改,当该指标变为unbiased MSE也就是s^2时,这个指标的效果才会变好。应该选最小的unbiased MSE也就是最小的S^2的模型。