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cichengduoji · 2019年01月27日

问一道题：NO.PZ2018122301000019

  1. CFA III
  2. Risk

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


请问一下，American options 有current credit risk，也有potential credit risk；而European options, 只有potential CR，没有current CR。对吗？

谢谢！

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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年01月27日

你的理解是对的。

欧式期权不能提前行权，所以没有current CR，只有potential CR，potential CR是现在不执行但未来可能遭受到的损失。

美式期权可以提前行权，既有current CR，也有potential CR。current CR是当前立即行权可能遭受到的损失。

加油~

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