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wuhao · 2019年01月26日

讲义Behavioral Finance 的113页上有个问题

The amount of deviation is also affected by the number of different asset classes in the portfolio. 这句话如何理解?视频上讲的好像与此无关。

1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年01月27日

The amount of change appropriate to modify an allocation will in large part depend on the number of asset classes used in the allocation. A 5 percent change in 10 asset classes, for example, could yield a substantial tilt to or away from risky assets; however, for an asset allocation with 4 asset classes, 5 percent would not be enough.

引用原版书上的一段解释:如果组合中有10个资产类型,每个资产改变5%会导致大幅偏离风险资产;但是如果组合中共有4个资产类型,每个资产改变5%造成的影响并不大。这是因为资产类型多,每个资产的占比就会下降,同样改变5%,对占比小的资产影响大。

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