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小奔驰 · 2019年01月26日

问一道题：NO.PZ2016062401000027

  1. FRM I
  2. Quantitative

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


关于求新的协方差这步，5%*2%*1%这步不太理解，请老师解释下，谢谢


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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年01月26日

同学你好，这个就是套公式啊，对应的是EMWA算cov_n中的第二项：(1-λ)*x_(n-1)*y_(n-1)

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