这个点我们在另类投资中会再讲到一次，首先sharpe ratio是肯定可以用的，但是我们也知道sharpe ratio是不好的，所以也有一些修正的方法，比如说只用半方差，再看一下最大回撤，用downside deviation, sortino raio, gain to loss ratio等等方法，但这些方法计算起来都比较复杂，而且没有办法跟其他的资产类型进行比较，所以sharpe ratio虽然不好，但是我们照样也是可以用的。只不过你知道它的bias再哪里就可以，这也是另类当中的一个考点。
