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cichengduoji · 2019年01月24日

问一道题：NO.PZ2016012004000013

  1. CFA III
  2. Alternative

问题如下图：

    

请问一下，annualized portfolio return怎么算出来的？为什么不用几何平均来算？


谢谢！

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1 个答案

韩韩_品职助教 · 2019年01月24日

同学你好，这个计算完全不用掌握，不会考察的。Alternative在三级主要就是定性的结论，也不用花时间研究这个点哈。

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问一道题：NO.PZ2016012004000013 [ CFA III ]看答案还是不明白怎么算的

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