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aileen20180623 · 2019年01月23日

问一道题：NO.PZ2018091701000013

  1. CFA II
  2. Portfolio

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


是benchmark和C的每一个factor sensitivity都不一样吗？ 不是很理解解释里的内容？ 可否换一个解释具体一点的？

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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年01月25日

Finf, 1和1.1不等，

FGDP, 0和0.95不等，

Funem， 0和-0.08不等。

fund C的三个风险因子来源与基准都不相同，所以这三个都是导致fund C有active risk的原因。

白河寒秋 · 2019年03月19日

风险因子是0的话，也要考虑嘛？

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年03月19日

active risk是组合中的每一个风险因子与基准中的每一个风险因子的差别导致的。一个风险因子，组合中没有基准中有，说明组合就是偏离了基准，肯定要考虑的

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NO.PZ2018091701000013问题如下Baseon the following table, macroeconomic two-factor molWhiof the following statement is the active risk for FunC?A.only inflation.B.expectereturn.C.all three mol factors.C is correct.考点active risk 。解析: active risk是和benchmark相比较得出的，这里benchmark的sensitivity和FunC都不一样，所以这些变量都会影响。换句话说，如果组合C的变量和benchmark都是一样的，就不存在active risk。請問這題funC的1、0、0三個數究竟是beta還是surprise?若是beta，funC的beta與benchmark的beta不同既代表有active risk?

2023-09-12 17:12 1 · 回答

NO.PZ2018091701000013 问题如下 Baseon the following table, macroeconomic two-factor molWhiof the following statement is the active risk for Fun A.only inflation. B.expectereturn. C.all three mol factors. C is correct.考点active risk 。解析: active risk是和benchmark相比较得出的，这里benchmark的sensitivity和FunC都不一样，所以这些变量都会影响。换句话说，如果组合C的变量和benchmark都是一样的，就不存在active risk。 这个系数里面的0代表什么经济含义呢？

2023-05-14 14:48 1 · 回答

NO.PZ2018091701000013 问题如下 Baseon the following table, macroeconomic two-factor molWhiof the following statement is the active risk for Fun A.only inflation. B.expectereturn. C.all three mol factors. C is correct.考点active risk 。解析: active risk是和benchmark相比较得出的，这里benchmark的sensitivity和FunC都不一样，所以这些变量都会影响。换句话说，如果组合C的变量和benchmark都是一样的，就不存在active risk。 无论系数是否为0，这个都算是有影响的，我这个理解对不对？

2023-02-03 15:03 1 · 回答

NO.PZ2018091701000013 问题如下 Baseon the following table, macroeconomic two-factor molWhiof the following statement is the active risk for Fun A.only inflation. B.expectereturn. C.all three mol factors. C is correct.考点active risk 。解析: active risk是和benchmark相比较得出的，这里benchmark的sensitivity和FunC都不一样，所以这些变量都会影响。换句话说，如果组合C的变量和benchmark都是一样的，就不存在active risk。 请问active risk不是与主动管理部分的收益有关？如果factor是0就是没有那部分的收益，如何理解和benchmark不同就是factor risk？

2022-07-23 19:39 1 · 回答

NO.PZ2018091701000013 问题如下 Baseon the following table, macroeconomic two-factor molWhiof the following statement is the active risk for Fun A.only inflation. B.expectereturn. C.all three mol factors. C is correct.考点active risk 。解析: active risk是和benchmark相比较得出的，这里benchmark的sensitivity和FunC都不一样，所以这些变量都会影响。换句话说，如果组合C的变量和benchmark都是一样的，就不存在active risk。 只要sensitivity不一样，就有active risk对不对

2022-06-09 15:53 1 · 回答