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stephyten · 2019年01月21日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
1、ratio of integrated risks是什么意思？怎么理解？
2、不太明白以前该题提问解答中top-down 的ratio of integrated risks<1的原因
3、ratio of integrated risks<1怎么就表示了“多样化是存在的”？
感谢！
orange品职答疑助手 · 2019年01月21日
同学你好。
1、是ratio of integrated risks to separate risks，即整体风险与单独风险（之和）的比值
2与3可以看作是一个问题。top-down方法，是把三种风险分开考虑的：在每个风险类别里面，它考虑了相关性。比如说，市场风险里，就考虑了利率和汇率的相关性。所以在每个风险种类的内部，是存在多样化效果的，因此在该风险内部该ratio<1
不管是bottom-up还是up-bottom都考虑了相关性，因此风险的加总数都应该比单独考虑要小一些？
top-wn和bottom-up都考虑了相关性吗？前者小于1，后者有可能大于1这样ji记可以吗？
C是什么意思？
TOP-WN的方法不是不考虑风险的相关性吗？所以A应该是不对的吧？
