开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

金 · 2019年01月20日

HF操纵SR的操作中有一个卖期权

  1. CFA III
  2. Alternative
老师讲解的时候说 其中卖权的各种违约风险流动性风险都不会在标准差中体现 故而会低估标准差 高估SR 问题：为什么不会在标准差中体现呢
添加评论
1 个答案

韩韩_品职助教 · 2019年01月24日

同学你好，我们这里说的标准差还是HF本身的标准差，这个不会受到Option的影响，卖OTM Option主要是赚取一个额外的期权费，所以会高估收益。

金 · 2019年01月24日

标准差不就是衡量风险的吗 那为什么期权风险没有被衡量进去？

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 265

    浏览
相关问题