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高头过过过 · 2019年01月19日

问一道题，关于Safety-first Ratio

  1. CFA I
  2. Quantitative

老师您好，

请问Quantitative基础班讲义里，关于Safety First Ratio的例题（如下图），

Safety First Ratio  通过第二问不是算出来就是0.91吗，那我第三问，不是应该求P(0.91<0.0375)吗，其实不是不用求，就是Safety First Ratio>RL吗？




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1 个答案

菲菲_品职助教 · 2019年01月21日

同学你好，这里你理解是不正确的。

第三问问的是，有最佳的SFR的这个组合的return小于shortfall level的概率，即组合B的收益小于shortfall level的概率，即RBRL。因为这个SFR并不是组合B的真实收益。

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