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端木芭蕉 · 2019年01月18日

2014年真题第八题

A问,让求utility,题目给了degree of risk aversion等于6,但看答案不是λ,貌似要除以100也就是0.06才能当成λ代入。请问如果按照U=E(r)-0.5λσ^2,λ的取值范围是什么?
端木芭蕉 · 2019年01月20日

这个我知道,但关键在于我的问题是针对λ的。之前课上都是说的σ是这么取值的,没说过λ。所以想问下λ也是和σ一样,原题目中是6,就代表要按6%代入是吗?如果公式系数是0.005,那么就按6代入是吗?

2 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年01月20日

是不是看错了,答案中 λ 代的就是6啊。

端木芭蕉 · 2019年01月21日

哦哦 是我有个地方钻牛角尖想错了,谢谢!

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年01月20日

不是λ的问题,是%的问题。

用U=E(r)-0.5λσ^2这个公式,%都看成0.01,也就是6.5%=0.065;

如果用答案给的U=E(r)-0.005λσ^2,这也是三级原版书给的公式,把%看成类似$的符号,那么代入的6.5%=6.5。

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