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cgui003 · 2019年01月17日

covered interest arbitrage vs. inter-market carry trade method 3

请问,inter-market carry trade的第三种方法,即intra-market repo+forward,等同于covered interest arbitrage吗?

烦请解答确认,谢谢!

1 个答案

发亮_品职助教 · 2019年01月21日

是的,第三个方法可以理解成Covered interest arbitrage.

在Inter-market carry trade中,只要使用了Forward rate,可以理解成是Covered interest arbitrage.

 

 

 

cgui003 · 2019年01月23日

谢谢回答。假设A/B,RA<RB 1、carry trade中,forward是sell A buy B。我理解这里的forward的期限和carry trade一致。 2、covered interest arbitrage中,forward是sell B buy A。这里的forward是三个月rolling 是期限不同造成forward方向不同吗?

cgui003 · 2019年01月23日

另外,inter-market carry trade的第三种方法,在B市场是借短投长,forward只是为了锁定偿还短期融资成本吗? covered interest arbitrage是直接投资B市场长期债券,forward是为了锁定收益的汇率吗?

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