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Melodyxie · 2019年01月17日

unit root DF test g



请问这个H0:g等于0,为什么Ha不是g不等于0,而是小于0?

1 个答案

菲菲_品职助教 · 2019年01月19日

同学你好,这个问题何老师在上课的时候也专门提到了哦。

原则上来说备择假设应该是g≠0,但是在这个检验中,若g>0,则b1>1,这个方程就会变成一个发散的序列,无法求出方差。所以只有当g<0的时候,即是一个收敛的序列,才是平稳的。所以这里的备择假设跟原假设不是遍历事件。

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