对选项C有点迷糊:
根据标准差的平方根法则,年标准差等于根号12倍的月标准差,那么这样看来,时间越长,标准差就越大,对么?
但是按照答案的说法,好像跟我的理解有矛盾。老师,请纠正我 谢谢
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
为什么说smoothing return会降低gain/loss? 还有 我记得有个考点就是sharp ratio会misleang由于有平方根法则。 具体是什么来的? 可不可以讲义下 谢谢了
不明白B,smoothing return 低谷标准差理解,不理解为什么会低谷gains anlosses
问题1: 答案中说C调低收益率测量的频率 但题目中是从一月测一次 改成一周测一次 这不是提高了测量频率吗?问题2: 基础班视频中只提到了加长/缩短测量区间 对return的影响 那对volatilit有什么影响呢?谢谢!