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yer8598 · 2019年01月15日

AA（2）R21 Currency Management 计算roll yield的一道例题头寸是不是搞反了？

  1. CFA III
  2. Asset Allocation

R21 基础班讲义P74，例题hedging and roll yield第5问，题干不是说long的头寸吗，答案算roll yield还是用的short头寸。

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1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年01月18日

问的比较拗口，Calculate the implied unannualized roll yield of a currency hedged for the portfolio's long exposure to CAD.

意思是组合现在有long exposure to CAD，如果对冲这个exposure，roll yield=? 其实还是short外币的头寸

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