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stephyten · 2019年01月14日

想问下求PV时，bond1折现率用的是什么？

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
课程中说bond1、2分别按照各自利率折现，但bond 1是按6%折现的吗？第一年的票息6，按6%折现是5.66（6/1.06），与讲义中的5.77有一定差距，后面几年的折现值按6%算也对不上。求问，这里按什么折现的。感谢！
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品职答疑小助手雍 · 2019年01月15日

同学你好，首先，这两个bond价格都是par的情况下，意味着1年期的YTM是4%，而5年期的是6%，而题目里是根据spot rate来折现的，所以才有了6/10.4=5.77。

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