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Danielle靓靓 · 2019年01月14日

问一道题：NO.PZ2015121801000113 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

老师，此题目不太明白为何选 c呀？谢谢

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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年01月15日

risk-adjusted returns 是评价组合表现的一些指标，这道题用到了Jensen's alpha，这个指标的判断标准是，值越大，业绩表现越好，所以选C。另外要掌握的是，这个指标不需要跟benchmark比，我们用计算的结果跟0比，大于0，就是好于市场平均水平，那么就应该多投资Jensen's alpha>0的股票。

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NO.PZ2015121801000113 问题如下 Portfolio managers who are maximizing risk-austereturns will seek to invest more in securities with: A.lower values of Jensen’s alph B.values of Jensen’s alpha equto 0. C.higher values of Jensen’s alph is correct.Sinmanagers are concernewith maximizing risk-austereturns, securities with a higher value of Jensen’s alphαi , shoulhave a higher weight. 知识点没有想起来在哪章

2023-02-04 16:03 1 · 回答

NO.PZ2015121801000113 指标=0时，才会去投更多风险高收益高的产品吗

2021-03-06 17:41 1 · 回答

    老师请问这个risk-austereturn具体是指什么？风险调整的收益？？不知如何理解？

2018-06-12 20:30 1 · 回答