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常晓磊 · 2019年01月14日

问一道题：NO.PZ2018101502000021 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Alternative

不需要考虑相关系数么

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

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1 个答案
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韩韩_品职助教 · 2019年01月14日

同学你好，这里不用考虑相关系数，因为另类投资和传统的股票，债权之间都有比较好的分散化效果，所以只要选一个risk-return profile最好的就可以。

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房地产的分散化效果完全优于其他两类产品，而且单独算各类产品的SR也不能反映出在组合中的portfolio SR ，有点困惑

2019-02-16 11:44 1 · 回答

    题目显示不全啊。。。

2019-01-06 20:37 1 · 回答