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紫轩 · 2019年01月11日

问一道题:NO.PZ201602170500003101 第1小题 [ CFA I ]

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问题如下图:为什么不是4.25%+1.3(4.82%-4.25%)?

选项:

A.

B.

C.

解释:

1 个答案

发亮_品职助教 · 2019年01月14日

这道题答案有误;应该是 4.25% + 1.3 × 4.82%

注意这块给的是Equity risk premium 4.82%;如果题目给定的是 Market return = 4.82%的话;

那么使用CAPM模型,就按你提问所说:4.82%-4.25%;但是题目给定的是Equity risk premium;这块题目很容易出陷阱,要留意一下。