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hermione1006 · 2019年01月11日

partial pvbp怎么算 是重点吗

老师 reading 24中 关于barbell有一个partial pvbp 这个是怎么算的 是重点吗
1 个答案

发亮_品职助教 · 2019年01月14日

Partial PVBP题目是给定数据,不要求计算。

这块题目是给出一个Portfolio Partial PVBP的分布,要求会判断这属于哪种分布形状的Portfolio;

或者说描述了一段收益率曲线的预期波动,让根据Portfolio Partial PVBP的分布,判断哪个Portfolio表现最好。


关于Partial PVBP原版书给了一个计算公式,但是没要求计算过,了解一下:

这里应该不会考计算的;要记得话稍微了解一下上面的公式;

但是注意这是一般公式,有时候Partial PVBP是会给定单位的,所以如果要记的话,要关注一下一下单位是多少,比如我们原版书讲解上给的是:

Partial PVBP per 100 of par amount,

发现上面的公式前面已经乘以了Portfolio par amount,Paritail PVBP又是Per 100 of par amount,这个乘积实际上是放大了100倍的,所以在原版书的讲解中,涉及到这块都是上面公式相乘再除以100后才是正确的Predicted change,否则数字对不上;

原版书课后20题,给了一个计算公式是除了100的。如下:

 

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