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lololojoan · 2019年01月11日

Heuristics and Other approaches to asset allocation

请问老师,这里第三点说如果按照risk parity的方法来调整portfolio中的stock和bond的比重,会使bond比重过高,这时候可能风险承受能力较强的投资者会使用杠杆,如果使用杠杆?使用杠杆的话,那原本risk不就会变大了吗?
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年01月11日

投资者风险承受能力较强,所以可以承担更高的风险,这种风险使得股票和债券对总风险的贡献度依然是各占50%,所以还是风险平价的。

这就好比原来胃口小,只吃得下一口辣椒、五口青菜,把胃口按比例扩大,现在能吃两口辣椒、十口青菜了。

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