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王子慕卿 · 2019年01月10日
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
请问为什么D更差
品职答疑小助手雍 · 2019年01月11日
D选项用historical simulation在互联网泡沫的背景下肯定是高估的,而delta normal的VAR至少还是假设了基础资产收益呈正态分布的delta*(u-z*sigama),相对而言,D比B高估的更直接。
王子慕卿 · 2019年01月11日
可是您只回答了B不正确,没有回答D为什么比B更不合适
同学你好,当时科技股全在大涨,相对于大盘有更高的收益,即return drift upward,因此要对漂移进行处理,否则这时候会计量的var会小。assuming zero drift就是不对漂移做处理。
题目问哪种方法最不合适,BD都不太对,但是相对来说D是最差的。
什么叫lta equivalent?
Full Pricing是什么意思
请问能下什么意思吗?
这道题目没有看懂什么意思
请问为什么不能选B呢?B也是zero ift呀