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Boucicaut · 2019年01月10日

问一道题:NO.PZ2016013003000014

问题如下图:

    

老师好,请问答案C中涉及的short option position这个scenario有什么作用,答案没有看明白,谢谢!

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年01月10日

题干中说有极端损失出现,more than double the VaR,此时就需要一些方法来补充VaR,因为VaR只分析了在一定时间内一定概率下损失不会超过某个值,但是会忽略尾部的极端情况。所以需要一些补充的方法专门来考虑极端情况加以配合,比如tail VaR,情景分析,敏感性分析等等。解释中说的情景分析就是为了设定一个特定的情景来分析极端损失情况。

加油~