问题如下图:
老师好,请问答案C中涉及的short option position这个scenario有什么作用,答案没有看明白,谢谢!
A问ona month算的是频数,也就是一个月里会发生的次数。每天小概率发生的频率是5%,而且每天发生的概率之间都是独立的,一个月20天(算频数的时候可以直接规定一个月20天),所以这里用到的是概率的计算,5%*20=1。1年=12月=52周=250天,是通过这个算出来的,20.8 取整?是这样计算出来的?B问里19 out of 20 ys, 这19是那里来的?
请问一下,问题Aonper monthly是这样算的吗?5% x 250 / 12 (approx)= 1 对不?ily mereturn = 0, 推出5% monthly V= 5 x 5% ily VaR,从而得到5% x 12 = 0.6 (approx) = 1, 也是onper monthly。对吗?谢谢您!