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Melodyxie · 2019年01月09日

first principal component



能否解释下first principal component的含义?听了视频也不是很理解。

1 个答案

菲菲_品职助教 · 2019年01月11日

同学你好,first principal component就是第一主成分,就是波动性最大的,最能解释数据本身的波动的主成分。

举个例子,通常数学上的处理就是将原来P个指标做线性组合,作为新的综合指标。但是这种线性组合如果不加限制则可以有很多。如果将第一个线性组合即第一个综合指标记为F1,则希望F1尽可能多地反映原来指标的信息,这里的方法就是用F1的方差来表达,即VAR(F1)越大,表示F1包含的信息越多。因此,在所有的线性组合中所选取的F1应该是方差最大的,故称F1为第一主成分。

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