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柳 · 2017年04月21日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
竹子 · 2017年04月24日
C是错的，因为SR衡量的是全部的风险，不必要求是分散化的portfolio，所以是可以衡量undiversified portfolio的
小e · 2018年09月02日
为什么B不是错的呢，不应该是expected return of portfolio minus risk free rate吗？ 这里写的是excess return of portfolio
竹子 · 2018年09月02日
这里的意思是 超过无风险收益的超额收益。因为超额收益是相对的概念，有一个benchmark，这里的benchmark是无风险收益
