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luvsweeties · 2019年01月09日

问一道题:NO.PZ2018062007000033

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


这题不是很理解,请问老师value of a swap也是在t时刻才有吧

0时刻value等于0是吗

1 个答案

菲菲_品职助教 · 2019年01月11日

同学你好,swap在任何时候都是有value的。只是在0时刻value为0。

这题说的是关于swap的value,哪一个不正确?

B说,swap的value就等于标的物在到期日价格的现值,这是不正确的,swap的价值并不是直接由标的物来决定的,应该是A选项说的那样,是一个net cash flow的现值。