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JerryxieCFA · 2019年01月09日

三角套利?

如果一道题目,只给出了下面的表格:

AUD/USD             1.3221 - 1.3259

JPY/AUD              82.7577 - 82.7931

JPY/USD              109.7803 - 109.8251

但是没有说明这些数字来自不同的两个市场,但是要求计算三角套利。不知道什么办?


谢谢!

 

1 个答案
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源_品职助教 · 2019年01月11日

通常情况下,题目都会给出两个市场

如果没有给出类似条件,那么可以求任意两组货币报价的交叉汇率。

比如本题中,可以由第一行和第二行的报价求得JPY/USD,109.3229-109.7725.

这个报价是小于第三行的。所以用算出来的数据买入USD,在用第三行数据卖出USD,差值就是套利利润

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