问一道题：NO.PZ2018110601000004

问题如下图：

选项：

解释：

为什么不选B 解释没看懂

添加评论

1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年01月07日

如果资产之间相关性太高，违反的是diversifying这一原则。corr(equity, derivative)=0.95，所以违反。

没有违反mutually exclusive。这里衍生品虽然解释说“主要是小盘国内股”，但小盘国内股是衍生品的标的物，与equity中的小盘国内股是不一样的。这就好比，标的物是黄金的期货，与黄金本身不是一个东西吧，一个是衍生品，一个是贵金属。

添加评论

粉红豹 · 2020年01月29日

老师，correlation具体高于多少，可以认为是“相关性太高”呢？

1
回答
0
关注
446
浏览

我要回答关注问题

相关问题

NO.PZ2018110601000004 问题如下 Richar a junior financianalyst, lists the following asset class specifications. Equity: US equities annon-US equities bt: US investment-gra corporate bon anreestate rivatives: mainly the small-cmestic equities As you are Richars supervisor, you notithe correlation on asset class returns on equity anrivatives is 0.95, while the asset class returns on have a very low correlation with equity anrivative returns. The asset class specifications for equity anrivatives are incorrebecause: asset classes shoulversifying asset classes shoulmutually exclusive asset within asset class shoulrelatively homogeneous. A is correct. 考点：asset class的分类原则解析：为了控制风险，资产类型之间的相关性不应当过高。相关性大了，分散化效果就会变差。题干中说equity 和rivatives之间的相关性系数为0.95，所以违反了versifying这个分类原则。 不是说高于0.95违反了versifying。刚好0.95也算吗

2022-04-23 23:48 1 · 回答

NO.PZ2018110601000004

2022-01-07 12:00 1 · 回答

NO.PZ2018110601000004

2021-02-24 13:27 1 · 回答

问一道题：NO.PZ2018110601000004

2020-10-19 06:33 2 · 回答

问一道题：NO.PZ2018110601000004

2020-10-11 23:14 1 · 回答

问一道题：NO.PZ2018110601000004

1 个答案

1

0

446

相关问题