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jennie · 2019年01月04日

如何理解Portfolio里的TC?

关于TC(Transfer Coefficient)的公式,请问该如何理解?视频中何老师说这2项是在same scale,可以用来measure correlation。但我看一个是每单位Active Risk's Forecasted Active Return (Ui/Qi), 一个是加了权重的Active Risk (Wi*Qi); 也就是说,一个是把Active Risk 去掉,一个是Multiply Active Risk; 如何理解两者是同一类的,可以用来算Correlation?


谢谢!

1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年01月05日

同学,这个问题何老师在视频中简单介绍过,涉及十年前就删掉的考纲,如果听完视频还不能理解,完全没有问题的,就当一个特殊的公式来记。

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