问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
想借此题理清几个概念:
1. 请问optimal active risk里的optimalzhi指的是实现什么指标最优?是不是当一个combined portfolio 里的active managed portfoli和benchmark的权重配置使得整个combined portfolio的active risk等于optimal active risk时,整个combined portfolio的sharp ratio最大?
2.如果1的理解正确,是不是就意味着SR2=IR2+SRb2 这个等式并不总是成立,它只在combined portfoliod的active risk =optimal active risk时才成立(并且最大),其他情况总是SR2 多谢解答!